个人简介

王佩，理学博士，金融学副教授，硕士研究生导师，2019年起任职于广东金融学院。

研究方向为：金融科技，动态资产配置，养老金融，金融工程与风险管理等。所授课程包括：《微观经济学》、《宏观经济学》、《计量经济学》、《应用数理统计》等。

先后主持国家自然科学基金青年项目、教育部人文社会科学基金、广东省自然科学基金、广东省人文社会科学规划基金等国家和省部级研究项目，作为研究骨干参与了国家自然科学基金面上项目。在已在《Insurance: Mathematics and Economics》《Optimization》《Journal of Industrial and Management Optimization》《运筹与管理》及《系统科学与数学》等国内外权威重要学术期刊发表学术论文。

一、教育经历

[1]2014年9月—2018年12月 兰州大学概率论与数理统计专业理学博士

[2]2011年9月—2014年6月 兰州大学概率论与数理统计专业理学硕士

[3]2007年9月—2011年6月 西北师范大学数学与应用数学专业理学学士

二、工作经历

2019年3月-至今 广东金融学院

三、课题研究（近五年）

[1]主持国家自然科学基金青年项目“有限关注下保险公司再保险与投资决策研究”（72301080），经费30万元，在研。

[2]主持广东省哲学社会科学规划学科共建项目“金融市场存在股票误价时缴费确定型养老金投资决策研究”（GD23XYJ37），经费2万，在研。

[3]主持教育部人文社会科学研究一般项目“部分信心下确定缴费型养老金计划动态投资策略研究”（20YJC790139），经费8万元，结项。

[4]主持广东省基础与应用基础研究基金项目“理性疏忽下保险公司的再保险-投资问题研究”（2020A1515110606），经费10万元，在研。

四、已公开发表的论文（近五年，*为通讯作者）

[1] 王佩, 张玲, 阮坚. 不完全信息环境下具有随机工资和保费返还条款的DC养老金均衡策略[J]. 系统科学与数学, 2023, 43(1): 129-150.

[2] Wang Pei, Zhang Ling, Li Zhongfei. Asset allocation for a DC pension plan with learning about stock return predictability.Journal of Industrial and Management Optimization,2022, 18(6): 3847-3877.

[3]王佩, 李仲飞, 张玲. 不完全信息和模糊厌恶下DC型养老金最优投资策略[J].运筹与管理, 2022, 31(6): 125-132.

[4] Wang Pei, Li Zhongfei, Sun Jinyun. Robust portfolio choice for a DC pension plan with inflation risk and mean-reverting risk premium under ambiguity.Optimization, 2021, 70(1): 191-224.

[5] Wang Pei, Shen Yang, Zhang Ling, Kang, Yunxin. Equilibrium investment strategy for a DC pension plan with learning about stock return predictability.Insurance: Mathematics and Economics, 2021, 100: 384-407.

[6] 王佩, 陈峥, 张玲. 基于衍生品投资的DC型养老金计划均衡投资策略[J]. 中山大学学报(自然科学版), 2021, 60(03): 147-158.

[7] 王佩, 张玲, 范思雨. 股票误价和信息部分可观测下的时间一致再保险和投资策略[J]. 系统科学与数学, 2021, 41(07): 1834-1855.