为丰富同学们的学术视野，提升专业素养，国家金融学学院于11月25日在广州校区北教C306举办“国家金融学大讲坛（第十五讲）”，国家金融学学院副院长（主持工作)张玲教授及学生代表70多人参加讲坛活动。

本次讲坛特邀上海对外经贸大学统计与信息学院教授、博士生导师刘永辉教授作题为“金融时间序列模型的诊断分析”的学术报告，旨在深入探讨和交流在数字化和智能化技术快速发展的背景下，金融科技板块模型分析的最新进展。讲座中，刘永辉教授首先介绍了金融时间序列的特征，并详细阐述了诺奖学者在此领域的杰出贡献。随后，他深入讲解了VAR（向量自回归）模型和GARCH（广义自回归条件异方差）模型的基本原理及其应用。接着，他重点分享了贝叶斯向量自回归模型的诊断分析方法，强调了其在实际问题中的重要性。最后，他还回顾了自己在过去十年中所从事的相关工作，展示了他在该领域的研究成果和经验积累。与此同时，刘永辉教授运用风趣幽默的方式，为同学们讲解了金融数据曲线的计算方法与模型创新，为我们建立数字模型提供了新思路。

 报告结束后，现场学生就相关问题进行了提问，刘永辉教授耐心解答，气氛活跃。参会者纷纷表示受益匪浅，对金融时间序列模型有了更深刻的理解和认识。

 此次学术报告的成功举办，不仅促进了学术交流，也为广大师生提供了一个学习和探讨金融时间序列模型的机会，对于推动相关领域的研究和发展具有重要意义。